آزمون تنش سیستم بانکی (Bank Stress Test) چیست؟

تست‌های تنش سیستم بانکی پس از بحران مالی 2008 به طور گسترده استفاده شده‌اند. در طی این بحران مالی بسیاری از بانک ها و مؤسسات مالی به شدت با کمبود سرمایه مواجه شدند.

کد خبر: ۷۰۹۲۰۹

۱۶ فروردين ۱۴۰۲

به گزارش اقتصاد آنلاین، این بحران آسیب پذیری آنها را در برابر سقوط بازار و رکود اقتصادی آشکار کرد. در نتیجه، سازمان‌های فدرال و مالی الزامات گزارشگری نظارتی را به شدت گسترش دادند تا بر کفایت ذخایر سرمایه‌ای و راهبردهای داخلی بانک‌ها برای مدیریت سرمایه تمرکز بیشتری داشته باشند. بانک ها باید به طور منظم توانایی مالی خود را تعیین و آن را به صورت مستند نگهداری کنند.

نکات کلیدی

تست تنش بانکی، تحلیلی است که برای تعیین وجود سرمایه کافی در بانک برای مقاومت در برابر بحران اقتصادی یا مالی دارد انجام می‌شود.

آزمون تنش بانکی پس از بحران مالی 2008 به طور گسترده استفاده شد.

مقامات مالی فدرال و بین‌المللی از همه بانک‌هایی که اندازه‌ی مشخصی دارند می‌خواهند که آزمون تنش مالی را انجام دهند و نتایج آن را به طور منظم گزارش کنند.

بانک هایی که در آزمون تنش بانکی خود رد می شوند باید اقداماتی را برای حفظ یا افزایش ذخایر سرمایه خود انجام دهند.

آزمون تنش بانکی چگونه کار می کند؟

آزمون تنش بانکی برای اندازه‌گیری وضعیت مالی بانک‌ها در یک بحران بر روی چند حوزه کلیدی مانند ریسک اعتباری، ریسک بازاری و ریسک نقدینگی تمرکز دارد. با استفاده از شبیه سازی های کامپیوتری، سناریوهای فرضی خاصی با استفاده از معیارهای مختلف فدرال رزرو و صندوق بین المللی پول (IMF) ایجاد می شوند. بانک مرکزی اروپا (ECB) همچنین الزامات سختگیرانه ای برای آزمون تنش بانکی دارد که تقریباً 70 درصد از مؤسسات بانکی سراسر منطقه یورو را پوشش می دهد. آزمون های تنش شرکتی به صورت شش ماهه انجام می شوند و بایستی تابع مهلت های گزارش دهی سخت‌گیرانه‌ای باشند.

تمام آزمون‌های تنش شامل مجموعه ای استاندارد از سناریوهای مختلفی هستند که ممکن است بانک ها آن ها را تجربه کنند. هر وضعیت فرضی ممکن است شامل یک فاجعه خاص در یک مکان مشخص باشد – مانند طوفان کارائیب یا جنگ در شمال آفریقا. این سناریوها هم‌چنین ممکن است شامل همه اتفاقات زیر باشند که  به طور همزمان اتفاق می‌افتند: نرخ بیکاری 10 درصدی، کاهش عمومی 15 درصدی قیمت سهام و افت 30 درصدی قیمت مسکن. سپس ممکن است بانک ها از 9 فصل آینده مالی پیش بینی شده برای تعیین برخورداری یا عدم برخورداری خود از سرمایه کافی برای عبور از این بحران‌ها استفاده کنند.

سناریوهای تاریخی نیز وجود دارند که بر رویدادهای مالی واقعی در گذشته مبتنی هستند.  تخلیه حباب فناوری در سال 2000، فروپاشی بازار وام مسکن در سال 2007 و بحران کرونا در سال 2020 تنها بارزترین نمونه‌های این رویدادهای واقعی هستند. موارد دیگر این رویدادهای واقعی عبارتند از سقوط بازار سهام در سال 1987، بحران مالی آسیایی در اواخر دهه 1990 و بحران بدهی دولتی اروپا در بین سال‌های 2010 و 2012.

مهم در سال 2011، ایالات متحده مقرراتی را وضع کرد که بانک ها را ملزم به انجام تجزیه و تحلیل و بررسی جامع سرمایه‌ی خود (CCAR) می کرد که اجرای سناریوهای مختلف آزمون تنش بانکی را نیز شامل می‌شود.

مزایای آزمون تنش بانکی

هدف اصلی آزمون تنش بانکی پاسخ دادن به این سوال است که آیا بانک از سرمایه‌ی کافی برای مدیریت خود در مواقع سخت برخوردار است یا خیر. بانک هایی که آزمون تنش بانکی را انجام می‌دهند بایستی نتایج آزمون خود را منتشر کنند. این نتایج سپس برای عموم منتشر می شود تا نشان دهد که بانک مربوطه چگونه با یک بحران اقتصادی بزرگ یا یک فاجعه مالی مقابله خواهد کرد.

مقررات، شرکت‌هایی را که در آزمون تنش نمره قبولی کسب نمی‌کنند ملزم می‌سازند تا سود سهام و بازخرید سهام خود را کاهش دهند تا ذخایر سرمایه خود را تقویت یا حفظ کنند. انجام این کار ممکن است از نکول بانک‌های کم‌سرمایه جلوگیری کند و هجوم بانکی را پیش از شروع متوقف سازد.

گاهی اوقات، برخی از بانک‌ها در آزمون تنش نمره‌ی قبولی مشروط دریافت می‌کنند. این بدان معناست که بانک مربوطه در طی این آزمون به آستانه ورشکستگی نزدیک شده است و خطر عدم توانایی این بانک برای پرداخت تعهدات خود در آینده وجود دارد.  کاهش سود سهام به این روش اغلب تأثیر منفی شدیدی بر قیمت سهام بانک دارد. در نتیجه، نمرات قبولی مشروط بانک ها را تشویق می کند تا قبل از اینکه مجبور به کاهش سود سهام شوند، ذخایر خود را افزایش دهند. علاوه بر این، بانک هایی که به صورت مشروط پذیرفته می‌شوند باید طرح اقدام مشخصی را ارائه کنند.

انتقاد از آزمون تنش بانکی

منتقدان ادعا می کنند که آزمون‌های تنش بانکی اغلب بیش از حد سختگیرانه هستند. سازمان‌های نظارتی با ملزم ساختن بانک‌ها برای دوام در برابر اختلالاتی که ممکن است در هر قرن یک مرتبه روی دهند  آنها را ملزم به حفظ سرمایه‌ی زیادی می‌سازند. در نتیجه، اعتبارات کافی برای اعطا به بخش خصوصی باقی نمی‌ماند. این بدان معناست که مشاغل کوچک معتبر و افرادی که برای اولین بار قصد خرید خانه دارند ممکن است نتوانند وام دریافت کنند. الزامات سرمایه‌ای بیش از اندازه سختگیرانه برای بانک‌ها پیوسته مقصر اصلی سرعت نسبتاً کند بهبود اقتصادی پس از بحران سال 2008 مقصر شناخته شده‌اند.

منتقدان همچنین ادعا می کنند که آزمون تنش بانکی فاقد شفافیت کافی است. ممکن است برخی از بانک ها صرفا برای آمادگی برای هرگونه تغییرات الزامات بیش از نیاز خود سرمایه حفظ کنند. گاهی اوقات ممکن است پیش‌بینی زمان انجام آزمون تنش بانکی بسیار دشوار باشد که این مسئله بانک‌ها را نسبت به اعطای اعتبار در طی نوسانات عادی تجارت بسیار محتاط می‌سازد. از سوی دیگر، افشای اطلاعات بیش از اندازه ممکن است به بانک‌ها اجازه دهد تا ذخایر خود را در مواقع نزدیک به انجام آزمون‌ها به صورت مصنوعی افزایش دهند.

نمونه های واقعی آزمون‌های تنش بانکی

در دنیای واقعی بسیاری از بانک ها در آزمون تنش بانکی رد می‌شوند. حتی موسسات معتبر نیز ممکن است در طی این آزمون‌ها دچار مشکل شوند. به عنوان مثال، سانتاندر و دویچه بانک چندین بار در آزمون استرس تنش بانکی رد شده‌اند.